Перехожу на месячный тайм-фрейм

В этот раз мы с рынком разошлись в разные стороны:

• РТС – минус 0,10%;
• У меня – плюс 0,74%.

Так как в последнее время торгую не каждый раз, да и то понемногу, решил перейти на месячный тайм-фрейм. Ожидаемая волатильность портфеля составляет 7,0% в месячном выражении, а предельное падение 16,4%. Волатильность, как и должно быть в теории, при удлинении в четыре раза периода выросла примерно в два раза. Максимальное же падение поменялось не сильно – месячные данные гораздо ближе к нормальным, чем недельные, которые отличаются достаточно толстыми хвостами.

В связи с изменение тайм-фрейма и низкой волатильностью сильно перетрясаю портфель:

• Объем кэша сокращаю с +1,0% до -5,7%;
• Основные покупки: MTLR – 1,5%, FEES – 1,2%, NLMK – 1,6%, RTKM – 1,5%, CHMF – 1,1%, GMKN – 2,5%, SBER03 – 4,9%;
• Основные продажи: TRNFP – 4,5%, LKOH – 3,5%.

Постараюсь докинуть денег на счет, чтобы закрыть маржинальные кредиты, хотя полностью может и не хватить, так как начал активно тратить на ремонт.