четверг, 25 августа 2011 г.

Рынок разбушевался

… и я огреб по полной программе, упав сильнее, чем предсказывала моделька:
  • РТС — минус 18,2%;
  • У меня — минус 20,73%.

Ожидаемая волатильность портфеля взлетела до 16,9% в месячном выражении, а возможное предельное падение до 44,3%. Закинул немного денег, чтобы закрыть плечо, и буду выжидать, пока рынок не успокоится.

Торговля фьючерсами снимается с повестки дня — более актуальна разработка модельки основанной на mean reversion, благо давно хотел заняться.

среда, 24 августа 2011 г.

Большой рывок

На этой неделе удалось взять текущую цель 80,7 кг к 27 августа раньше срока и с большим запасом — 80,1 кг.



В результате рывка опустился ниже тренда, однако тренд идет выше цели, поэтому продолжу напрягаться. Для формализации усилий придумал лесенку нагрузок из трех компонент — чем серьезнее отставание, тем более интенсивные упражнения подключаются и усиливаются. В рамках этого подхода начну на этой неделе бегать на улице. Цель – сжечь 800 ккал за неделю. Поставил Nike+ на iPhone для замера нагрузок, а заодно подключился к коученгу по вводному курсу для бегунов, хотя судя по описанию там нагрузки не очень. Завтра побегу, если не просплю.



Следующая цель по весу 79,8 кг к 3 сентября.

вторник, 23 августа 2011 г.

Робот

Квартира стала больше, а полы темнее — убираться стало сложнее, а пыль видна лучше. Прикупили вчера робот-пылесос — iRobot. Отзывы вроде положительные, но испытать в полной мере пока не удалось: во время пробных забегов по квартире бродил, основные препятствия (ковры, порожки и уступы в санузлах) успешно преодолевал, базу находил и заряжался, по расписанию запускался, но о результатах уборки говорить пока сложно — надо обкатать посерьезнее и посмотреть чего получится.

У кого-нибудь есть опыт с подобной техникой — поделитесь, какие есть нюансы в эксплуатации.

понедельник, 22 августа 2011 г.

Рост денежной массы в США ускорился

Достаточно интересная вещь стала происходить — рост денежной массы в США ускорился до 10% в годовом исчислении. Если между денежной базой и инфляцией взаимосвязь достаточно далекая от прямой, а поэтому кратный рост базы, произошедший за последнее время, не факт, что вызывает инфляцию, то между денежной массой и инфляцией взаимосвязь более прямая.

Если исходить из 2-3% «нормального» роста ВВП в реальном выражении и 2-3% целевого уровня инфляции, то «нормальный» рост денежной массы ~5% в год. Пока окончательно делать выводы рано, но, похоже, что ФРС, наконец, удалось забороть дефляцию, чем текущее обострение на рынках несколько отличается от предыдущего.

воскресенье, 21 августа 2011 г.

Очередной заход

Надеюсь, будет более удачным — неделя была непростой, но в итоге удалось достигнуть 81,2 вместо 81,4 кг к 20 августа.



Из-за предыдущих тормозов тренд лежит выше цели — пора ускориться: постараюсь скинуть 0,5 кг за неделю — следующая цель 80,7 кг к 27 августа.

воскресенье, 14 августа 2011 г.

Снизилась мотивация

Из-за того, что текущие цели достаточно далеки от факта, снизилась мотивация, в результате 13 августа 81,8 вместо 78,5 кг.



Решил приблизить целевой уровень к факту и постепенно возвращаться к линии тренда: новая промежуточная цель минус 0,4 относительно факта — 81,4 кг к 20 августа.

воскресенье, 7 августа 2011 г.

Не удается совладать с весом

Застопорился и никак не могу преодолеть отметку 80 кг. На этой неделе 80,5 кг, в результате отрыв от плана 78,8 кг к 6 августа увеличился.



Новая промежуточная цель 78,5 кг к 13 августу.

вторник, 2 августа 2011 г.

Вопросики про фьючерсы

В последнее время моя система хочет войти в рынок с плечом, в связи с этим решил подумать о начале торговли фьючерсами. Не очень понимаю, как интегрировать фьючерсы в мою торговую систему, поэтому, видимо, буду торговать ими без особой оглядки на портфель акций. А пока возникло несколько вопросиков:
  • Где можно удобно скачать данные по фьючерсам на РТС?
  • Какие выгоды и недостаки от использования фьючерсов вместо обычного плеча?