вторник, 16 марта 2010 г.

Analysis of Financial Time Series

Долгое время пользовался в качестве аналога справочника книжкой Ruey S. Tsay «Analysis of Financial Time Series», а тут решил взять и прочитать ее от корки до корки. Супер – на мой вкус даже лучше «The Econometrics of Financial Markets» Campbellа и компании, хотя книжки немного разные, и прямое сравнение проводить не совсем корректно.

Две сильных стороны книги:
  • Гигантский тематический охват – возможно не всегда глубокий из-за этого, но сопровождающийся достаточным количеством ссылок на более полные и специализированные источники.
  • Огромное количество практических примеров с подробными пояснениями, как и почему было сделано.

В результате книжка является просто кладезем идей — не факт, что все удастся реализовать и применить, но от прочтения получил огромное удовольствие.

Безусловный must read, если не страшит обилие букв и формул.

Комментариев нет:

Отправить комментарий